日本語を使う

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Windows版 GNUPLOT は既定で Windows のロケールに従うようで、 日本版 Windows 10 + gnuplot 5.01 では、既定でエンコーディングは SJIS になります。

但し、コンソール上で日本語を使うと文字編集にいろいろと不具合があるため混乱します。 ファイルでスクリプトを編集して load するとよいでしょう。

オプション encoding を使うと、スクリプトファイルのエンコードに gnuplot を合わせることができます。 UNICODE を利用するなら

set encoding utf8

とスクリプトの先頭に書いて、ファイルを UTF-8 で作れば OK です。